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Derivativos, riscos e estratégias de hedge


César Ramos, Derivativos, riscos e estratégias de hedge, 2a edição, 2014.

César Ramos, Derivativos, riscos e estratégias de hedge, 2a edição, 2014.

Derivativos, riscos e estratégias de hedge
(2a edição 2014).

Derivativos como contratos a termo, futuros, swaps e opções podem ser usados em numerosas estratégias de hedge. Entretanto, os seus mecanismos, riscos e regras de contabilização, ainda são pouco conhecidos do público no Brasil. O leitor irá aprender como implementar, contabilizar e controlar estratégias de hedge. Com uma linguagem simples e didática o obra apresenta conhecimentos técnicos valiosos e contém numerosos casos práticos de estudo.

Obra relevante para profissionais das áreas de finanças, controladoria, contabilidade, tesouraria e riscos que estejam envolvidos com estratégias de hedge. Recomendável como leitura complementar para cursos de Administração de empresas, Ciências Contábeis, Economia e Finanças. O livro é usado ou recomendado em cursos de graduação ou pós graduação na UFMG, UFRRJ, FECAP, TREVISAN, Faculdade Novos Horizontes, entre outros. O livro foi também destaque em artigo publicado no Jornal Valor Econômico na edição da sexta feira 12 de Julho de 2013. César Ramos concedeu entrevista ao Valor Econômico comentando a adoção das regras de contabilidade de hedge (Hedge Accounting) pela PETROBRAS, anunciada no dia 10 de Julho de 2013.

Data de lançamento: 26/09/2014 (2a edição)

Autor: César Ramos

Editora: César Ramos & Cia Ltda
CNPJ: 17688279/0001-40
Tel.:+5511 38763600

Edição: 2a (2014)
Páginas: 380 páginas
ISBN: 978-85-911432-0-7

Conteúdo do livro:

  • Parte 1: Gestão de riscos com derivativos
  • Parte 2: Contabilização de derivativos
  • Parte 3: Hedge accounting
  • Parte 4: Implementação de hedge accounting
  • Parte 5: Controle de operações com derivativos

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Acabamento da capa: Papel Couché 300g/m², 4×0, laminação fosca.
Acabamento do miolo: Papel offset 75g/m², 1×1, cadernos fresados e colados.

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Formato: A5 (14,8X21) Preto e Branco

Gráfica: AlphaGraphics

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